【PTA早报程序化交易策略简介
国际原油方面：
周一纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油6月期货结算价每桶47.72美元，比前1交易日上涨1.51美元，交易区间46..98美元;伦敦洲际交易所布伦特原油7月期货结算价每桶48.97美元，比前1交易日上涨1.14美元，交易区间47..47美元。
现货产业链方面
1、13日亚洲PX价格下跌7美元/吨，报于美元/吨FOB韩国和美元/吨CFR中国。2、韩国GS上周末重启了此前停车的1#40万吨PX装置和3#55万吨PX装置，目前装置基本保持正常运行。
3、截至5月13日，江浙织机综合开机率为71%附近水平，较上周下落2.5%。
4、华东PTA市场市场报盘意向保持在-元自提附近，递盘意向-元自提，商谈保持在-元自提，有实单在此价格成交。美金盘市场价格暂稳，报盘意向-美元/吨附近，递盘意向-美元附近，商谈保持在美元附近，成交有限。
操作建议：
亚洲PX报价小幅下调，按加工费元/吨折算动态本钱在-元/吨左右。国内PTA开工率处于72%左右，PTA现货市场商谈重心小幅上移，部份聚酯厂、PTA工厂及套保盘询盘递价。涤丝市场行情持稳，整体产销有所回落，江浙织机开工率下滑。技术上，PTA合约小幅收跌，期价考验4一线支持，上方反抽5日线压力，短线出现低位整理走势。
·交易系统简述
布林强盗交易系统
布林带(BOLL)是由JohnBollinger在20世纪60年代创建的。最初，布林带是用来判断市场走势的边界，现在国内很多人也仍然这么用，即当价格移动到上轨或下轨附近后，预测价格将会回归到中轨。但是经过测试，已发现将上、下轨作为突破指标的效果要远好于做为阻力指标。
布林强盗交易系统是一个中长线策略（本例假想的使用周期是日线），将采取后者的规则，价格超过50日移动平均线上方1个标准差作为买进信号的标准，跌破50日移动平均线下方1个标准差作为卖出信号的标准（主体交易条件）。
除上文讲到的主体交易系统外，作为通道趋势交易，布林强盗交易系统还增加了确认模块。
之前我们提到过上轨下轨是潜伏的买入卖出点。这里潜伏的是一个关键字眼。在建立头寸前我们必须进行屡次确认：当日收盘价必须高于30日前的收盘价才能做多，当日收盘价必须低于30日前的收盘价才能做空。这个额外的要求是一个趋势过滤器。我们只希望在上升趋势中做多或在下落趋势中做空。
接下来要介绍一个该系统 特点一个部份——出场：我们都知道常规3条线组成的通道策略，都是以突破上下轨开仓，回归中轨平仓。但是这类平仓方式，将舍弃很大一块利润。布林强盗交易系统采取了一个较另类、较积极的方式（主条件）：当建立仓位时，保护性止损设置在50日均线(中轨)。以后持有头寸的时间每多一天，计算移动平均线的天数减1。持有头寸时间越长，我们越容易带着利润离场。计算移动平均线的天数最小可以递减到10。如果到达10，则不再递减。除主条件，次交易为如果持多仓，移动平均低于上轨发出平仓信号；如果持空仓，移动平均高于下轨发出平仓信号。加入这个离场条件是为了避免布林强盗系统在止损以后重复入场。如果我们不使用这个离场条件，当移动平均在上轨上方时，多头入场条件依然成立，因此多头头寸将会建立。
总结：
入场条件：
价格突破布林带上轨，收盘价大于30周期收盘价 值，即做多；
价格跌破布林带下轨，收盘价小于30周期收盘价 值，即做空；
出场条件：
持多仓的情况下，收盘价小于出场MA，出家MA小于上轨，平仓。
持空仓的情况下，收盘价大于出场MA，出家MA大于下轨，平仓。
出场MA的值根据持仓周期变化。刚开仓为50，持仓每增加一个周期，减1，最小到10。
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